Что такое прокси сервер? Правда, что через него можно подключиться к внешке и это будет дёшево стоить? Как его настроить или установить?

Прокси сервер - это сервер позволяющий передавать ваши пакеты в другие подсети.
Прокси обычно используют для предоставления интернета.
Плюсы: Удобство логирования всех запросов пользователей. Удобство фильтрования доступа к сайтам.
У него есть куча минусов. Разрешены лишь некоторые порты и протоколы. Один IP на всех. Через Прокси многие Интернет программы не работают.

Если вам кто-нибудь будет давать такой интернет, то для лазанья по сайтам (web сёрфинга), аськи он идеален. Если вам нужно просматривать почту через почтовые программы, пользоваться IP телефонией, то это не для вас.